不少交易者会采用境内用人民币购入比特币，再划转至境外交易所卖出换取外币的操作模式，这种方式本质属于变相非法买卖外汇，也是近年来监管重点排查的类型。现在区块链分析技术可以完整追溯地址的流转路径，中心化交易所都需要落实身份核验规则，大额转账会按照统一标准报送相关信息，只要资金源头来自境内银行卡充值，整条交易流水都会被标记，后续很容易出现银行卡冻结、账户限制交易的情况，情节严重还会被认定为洗钱相关行为，需要承担对应的法律责任。市面上依靠地下钱庄配对收付的方式，不仅资金安全没有保障，中间人跑路、资金被骗的案例频繁出现，同时参与双方都会被纳入监管排查名单。
仅有一种特殊情形不在国内监管管辖范围，也就是比特币的取得全程和境内资金没有关联，资产来源于境外赠与、海外合法收入或者继承所得，全程使用境外网络环境和海外独立钱包地址操作，变现之后的资金长期留存于海外银行账户，不再回流至国内账户。这种情形需要完全切断和境内金融体系的联系，只要在境内使用手机操作、用国内网络登录钱包，或是把外币资金转回国内，就会打破合规边界。各个国家对于比特币的监管尺度差别很大，部分地区允许虚拟货币合规交易，但这并不代表境内居民可以借道当地平台完成资产出境。
现阶段个人合法的境外资产配置方式，只能通过正规的QDII等合规投资通道，并不包含虚拟货币这条路径。随着全球旅行规则大范围落地，主流合规交易所之间的转账都会同步上传买卖双方身份资料，匿名转账的空间持续缩小，很多投资者认为链上地址无法锁定个人信息，实际执法环节能够结合交易所备案信息完成身份匹配。很多人在小额转账时没有出现问题，但是随着转账数量提升，被监测拦截的概率会大幅上涨，除了资产被冻结之外，还会面临资金没收和行政处罚，盲目尝试只会带来双重损失。
